7 Term Henderson Gleitender Durchschnitt

Auswählen der Länge des Henderson-Bewegungsdurchschnitts Einleitung In der Iteration B (Tabelle B7), Iteration C (Tabelle C7) und Iteration D (Tabelle D7 und Tabelle D12) wird die Trend-Zyklus-Komponente aus einer Schätzung der saisonbereinigten Baureihen extrahiert Die Henderson gleitenden Durchschnitte. Die Länge des Henderson-Filters wird in einem zweistufigen Verfahren automatisch von X-12-ARIMA gewählt. Die automatische Wahl der Reihenfolge des gleitenden Mittelwerts basiert auf dem Wert eines als Verhältnis bezeichneten Indikators, der die Bedeutung der irregulären Komponente in der Reihe misst. Je stärker die unregelmäßige Komponente ist, desto höher ist die Reihenfolge des gleitenden Mittelwerts. Das Verfahren in jeder Iteration ist sehr ähnlich, die einzigen Unterschiede sind die Anzahl der verfügbaren Optionen und die Behandlung der Beobachtungen an den beiden Enden der Serie. Das folgende Verfahren wird für monatliche Zeitreihen angewendet. Automatische Wahl des Henderson-Filters ndash Teil B Zunächst wird der Trendzyklus mit einem 13-Term-Henderson-gleitenden Durchschnitt berechnet als: Dann wird im additiven Fall die irreguläre Komponente durch Subtraktion des Trendzyklus aus der saisonbereinigten Serie extrahiert. Für die multiplikative Zersetzung wird eine unregelmäßige Komponente durch Division der saisonbereinigten Reihen durch den Trendzyklus extrahiert. Zur Berechnung des Verhältnisses wird eine erste Zerlegung der SA-Reihe (saisonbereinigt) berechnet. Für die C (trend-cycle) und I (irreguläre) Komponenten werden der Mittelwert der absoluten Werte für die monatlichen Wachstumsraten (multiplikatives Modell) oder für das monatliche Wachstum (additive Modell) berechnet. Sie werden bezeichnet und rezeptiv, wobei und Die Beobachtungen am Anfang und am Ende der Zeitreihen, die nicht durch symmetrische 13-Term-Henderson-Bewegungsdurchschnitte geglättet werden können, werden ignoriert. Wenn das Verhältnis kleiner als 1 ist, ein 9-Term-Henderson-gleitender Durchschnitt ausgewählt wird, wird ein 13-Term-Henderson-gleitender Durchschnitt ausgewählt. Der Trendzyklus wird durch Anwenden eines ausgewählten Henderson-Filters auf die saisonbereinigte Reihe aus Tabelle B6 berechnet. Die Beobachtungen am Anfang und am Ende der Zeitreihe, die nicht mittels symmetrischer Henderson-Filter berechnet werden können, werden durch Ad-hoc-asymmetrische Bewegungsdurchschnitte abgeschätzt. Automatische Wahl des Henderson-Filters ndash Teil C und D Zunächst wird der Trendzyklus mit einem 13-term-Henderson-gleitenden Durchschnitt wie folgt berechnet: Dann wird im additiven Fall die irreguläre Komponente durch Subtraktion des Trendzyklus von der saisonbereinigt extrahiert Serie. Für die multiplikative Zersetzung wird irreguläre Komponente extrahiert, indem saisonbereinigte Reihen durch Trendzyklus geteilt werden. Zur Berechnung des Verhältnisses wird eine erste Zerlegung der SA-Reihe (saisonbereinigt) berechnet. Für die C (trend-cycle) und I (irreguläre) Komponenten werden der Mittelwert der absoluten Werte für die monatlichen Wachstumsraten (multiplikatives Modell) oder für das monatliche Wachstum (additive Modell) berechnet. Sie werden bezeichnet und rezeptiv, wobei und Die Beobachtungen am Anfang und am Ende der Zeitreihen, die nicht durch symmetrische 13-Term-Henderson-Bewegungsdurchschnitte geglättet werden können, werden ignoriert. Wenn das Verhältnis kleiner als 1 ist, wird ein gleitender 9-Term-Henderson-Durchschnitt ausgewählt, wenn das Verhältnis größer als 3,5 ist, ein 23-Term-Henderson-gleitender Durchschnitt ausgewählt wird, wird ein 13-Term-Henderson-gleitender Durchschnitt ausgewählt. Der Trendzyklus wird berechnet durch Anwenden eines ausgewählten Henderson-Filters auf die saisonbereinigte Reihe aus Tabelle C6, Tabelle D7 oder Tabelle D12 entsprechend. An beiden Enden der Serie, bei denen ein zentrales Henderson-Filter nicht anwendbar ist, werden die asymmetrischen Endengewichte für den 7-term-Henderson-Filter verwendet (Anmerkung) Da die Serie in Tabelle C1 auf extreme Werte eingestellt wurde, Kleiner als diejenige, die in Teil B berechnet wurde. Manuelle Wahl des Henderson-Filters X-12-ARIMA ermöglicht es, manuell jeden ungeradzahligen Henderson-gleitenden Durchschnitt für die abschließende Abschätzung des Taktzyklus zu wählen. Der Benutzer kann auch den standardmäßigen asymmetrischen Henderson-Filter ändern, der für Beobachtungen an beiden Enden der Zeitreihe angewandt wird. Bestimmt, ob Prognosen in bestimmten Tabellen enthalten sind, die an den Ausgabedatensatz gesendet werden. Wenn OUTFORECAST angegeben ist, werden die Prognosewerte in den Ausgabedatensätzen für die Tabellen A6, A7, A8, A9, A10, B1, D10, D10B, D10D, D16, D16B und D18 eingeschlossen. Die Voreinstellung ist, Prognosen nicht einzuschließen. SEASONALMAS3X1 SEASONALMAS3X3 SEASONALMAS3X9 SEASONALMAS3X15 SEASONALMASTABLE SEASONALMAX11DEFAULT SEASONALMAMSR gibt an, welcher saisonale gleitende Durchschnitt (auch saisonaler Filter genannt) zur Abschätzung der saisonalen Faktoren verwendet wird. Diese saisonalen gleitenden Durchschnitte sind gleitende Durchschnitte. Was bedeutet, daß ein einfacher Durchschnittswert einer Folge aufeinander folgender einfacher Mittelwerte genommen wird. X11DEFAULT ist die Methode, die vom U. S. Census Bureaus X-11-ARIMA Programm verwendet wird. Die Voreinstellung für PROC X12 ist SEASONALMAMSR, die die Methodik des statistischen Canadas X-11-ARIMA88 Programms ist. Tabelle 34.7 beschreibt die saisonalen Filteroptionen, die für die gesamte Serie verfügbar sind: Tabelle 34.7 X-12-ARIMA Saisonfilteroptionen und - beschreibungen Beschreibung des Filters in Tabelle 34.8. Ist das theoretische Mittel der unregelmäßigen Komponente und sind die jeweiligen Schätzungen der Standardabweichung der unregelmäßigen Komponente vor und nach der Entfernung von Extremwerten. Die Schätzungen der Standardabweichung und variieren in Bezug auf, und sie sind die gleichen, wenn keine extremen Werte entfernt werden. Wenn sie unterschiedlich sind (lt), dann wird die erste Zeile in Tabelle 34.8 mit neu bewertet. In dem speziellen Fall, wo die untere Grenze gleich der oberen Grenze ist, ist das Gewicht für die untere Grenze. und ansonsten. Für weitere Informationen, wie extreme irreguläre Werte in den X11-Berechnungen behandelt werden, siehe Ladiray und Quenneville 2001. pp. 5368, 122125. legt fest, welcher Henderson-gleitende Durchschnitt verwendet wird, um den letzten Trendzyklus abzuschätzen. Jede ungerade Zahl größer als eins und kleiner oder gleich 101 kann spezifiziert werden, beispielsweise TRENDMA23. Wenn die Option TRENDMA nicht angegeben ist, wählt das Programm einen Trendbewegungsdurchschnitt basierend auf statistischen Merkmalen der Daten aus. Für die monatliche Serie wird ein 9-, 13- oder 23-term-Henderson-gleitender Durchschnitt ausgewählt. Für vierteljährliche Serien wählt das Programm entweder einen 5- oder einen 7-term-Henderson-gleitenden Durchschnitt. TYPESA TYPESUMMARY TYPETREND gibt die Methode an, mit der die endgültigen saisonbereinigten Reihen berechnet werden (Tabelle D11). Die Standardmethode ist TYPESA. Diese Methode geht davon aus, dass die ursprüngliche Serie nicht saisonbereinigt wurde. Für die Methode TYPESUMMARY werden der Trendzyklus, der unregelmäßige, der Handelstag und der Urlaubsfaktor berechnet, aber nicht aus den saisonbereinigten Reihen entfernt. Somit ist für TYPESUMMARY Tabelle D11 die gleiche wie die ursprüngliche Reihe. Für TYPETREND werden die Handelstage, Feiertage und vorherige Anpassungsfaktoren aus der ursprünglichen Serie entfernt, um die saisonbereinigte Reihe zu berechnen (Tabelle D11) und auch für die Berechnung des Endtrends verwendet werden (Tabelle D12). Die aus den EVENT-, REGRESSION - und OUTLIER-Aussagen hervorgeht, die aus den letzten saisonbereinigten Reihen zu entfernen sind. Additive Ausreißer werden durch Angabe von FINALAO entfernt. Pegeländerung und Rampenausreißer werden durch die Angabe von FINALLS entfernt. Temporäre Wechselausreißer werden durch Angabe von FINALTC entfernt. Alle vorherigen werden durch Angabe von FINALALL oder durch Angabe aller Optionen in Klammern, FINAL (AO LS TC), entfernt. Wenn diese Option nicht angegeben ist, enthält die letzte saisonbereinigte Reihe diese Effekte. FORCETOTALS FORCEROUND FORCEBOTH gibt an, dass die saisonbereinigten Reihen geändert werden müssen, um a) die jährlichen Summen der saisonbereinigten Serien und der ursprünglichen Serie gleich zu sein (FORCETOTALS), (b) die saisonbereinigten Werte für jedes Kalenderjahr so ​​anzupassen Dass die Summe der abgerundeten saisonbereinigten Serien für jedes Jahr dem gerundeten Jahresumsatz (FORCEROUND) entspricht, oder (c) die jährlichen Gesamtbeträge zunächst um die angepassten Serien (FORCEBOTH) zu ermitteln. Wenn FORCETOTALS spezifiziert ist, werden die Unterschiede zwischen den jährlichen Gesamtsummen über die saisonbereinigten Werte so verteilt, dass die monatlichen (oder Viertel-zu-Viertel) Bewegungen der ursprünglichen Serie annähernd beibehalten werden. Für weitere Details siehe Huot (1975) und Cholette (1979). Diese erzwungene Prozedur wird nicht empfohlen, wenn sich das saisonale Muster ändert oder wenn die Handelstaganpassung durchgeführt wird. Das Erzwingen, dass die saisonbereinigten Gesamtsummen gleich sind wie die ursprünglichen Jahresgesamtbeträge, können die Qualität der Saisonanpassung verschlechtern, besonders wenn das saisonale Muster sich ändert. Es ist nicht natürlich, wenn die Handelstaganpassung durchgeführt wird, weil der aggregierte Handelstageffekt über ein Jahr variabel ist und sich moderat von Null unterscheidet.7 term henderson moving average Für weitere Informationen siehe X-11 Census Method II Saisonbereinigung. Passive Investing - Der Beweis, Teil 4: Ultimative Diversifizierung 7 term henderson gleitenden Durchschnitt. 7.28 dieser Grafschaften 2011 Wohnsitz Steuerzahler lebten in anderen Bezirken im Jahr 2010 (, 410 durchschnittlich angepasst Bruttoeinkommen) Hier: 7.28Tennesseeaverage: 6.50 7 term Henderson gleitenden Durchschnitt. Wohnungen in Henderson sind ideal für jemanden auf der Suche nach einer modernen Wohnung oder Stadthaus, da die Mehrheit der Häuser in der Stadt nach 1980 gebaut wurden. Menschen auf der Suche nach etwas mit etwas mehr Charakter können Schwierigkeiten haben, die perfekte Ort, weil es nur sehr wenige Häuser gibt Gebaut vor 1970. 7 term henderson gleitender Durchschnitt - Lesen Sie mehr Lesen Sie weiter 7 term henderson gleitender Durchschnitt Prozentänderungen (Unterschiede) in der ursprünglichen Serie bereinigt auf Kalenderfaktoren (A18) Finden Sie Henderson, NV Wohnungen und Häuser in Ihrer Nähe. Vermeiden Sie den Streit der Sortierung durch mehrere Kleinanzeigen und führen Sie eine schnelle, einfache Suche auf Makler. Nächste Stadt mit Pop. 200.000: Memphis, TN (78,2 Meilen, Pop 650,100). Für weitere Informationen siehe X-11 Census Method II Saisonbereinigung. Aktuelle Nachrichten aus Henderson, LA gesammelt ausschließlich durch Stadt-Daten aus lokalen Zeitungen, TV und Radiosender Weitere Informationen finden Sie unter X-11 Census Method II Saisonbereinigung. 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Für weitere Informationen siehe X-11 Census Method II Saisonbereinigung. Weitere Informationen finden Sie unter X-11 Census Method II Saisonbereinigung (7-term henderson gleitender Durchschnittsgewinn) X11 Output: F 1. MCD (QCD) Moving Average. Die Werte in dieser Reihe werden berechnet, indem ein ungewichteter gleitender Durchschnitt auf die endgültige saisonal eingestellte Reihe (D 11) angewendet wird. Die Breite des Glättungsfensters wird durch den Monat (Viertel) für die zyklische Dominanz oder kurz MCD (QCD) bestimmt. Die MCD (QCD) wird als die mittlere Spanne berechnet, bei der die Änderungen in der Zufallskomponente den Änderungen in der Taktzykluskomponente entsprechen